Lee chang options trading

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Copyrights BinaryOptionsThatSuckRelease 4693-02 Para Liberação: 3 de setembro de 2002 GEORGIA CORPORATION E DUAS INDIVÍDUOS CARREGADOS COM FRAUDULENTEMENTE OFERECENDO CONTRATOS FUTUROS DE MOEDA ESTRANGEIRA ILÍCITA (FOREX) CFTC Obtém Ordem Federal de Justiça congelando ativos da Consultoria Financeira Global Wook Hyun Kim e Chang H A Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias (CFTC) anunciou hoje que em 28 de agosto de 2002, um tribunal federal da Geórgia emitiu uma ordem congelando os ativos e preservando os livros e registros dos réus Global Financial Consulting, Inc. Global), uma corporação da Geórgia, Wook Hyun Kim (Kim), e Chang H. Lee (Lee). De Kennesaw e Duluth, Geórgia, respectivamente. A ordem judicial 8217s seguiu o arquivamento de uma queixa pela CFTC cobrando os réus com fraudulentamente solicitando membros do público de varejo para investir em contratos de futuros de moeda estrangeira ilegal (FOREX). Especificamente, a queixa CFTC, apresentada em 28 de agosto de 2002, alega que, pelo menos desde junho de 2001, a Global, Kim (proprietária da Global8217s) e Lee (consultora financeira da Global8217s) Solicitou pelo menos 118 mil de clientes para investir em contratos FOREX, garantindo lucros, variando de 20 a 80 por cento anualmente. Os réus também alegadamente alegaram falsamente que a Global estava afiliada a uma empresa registrada na CFTC e que os fundos de clientes são depositados em instituições financeiras classificadas como 8220triple-A, 8221 que estão 8220FDIC seguradas8221 e 8220 protegidas legalmente e mantidas em depósito para proteger clientes contra Falência.8221 De acordo com a queixa, os réus solicitaram fundos principalmente de amigos, colegas e conhecidos, incluindo membros de uma das ex-igreja de réus. A queixa também alega que, como parte da fraude, os réus enviaram aos clientes declarações de contas falsas mostrando negociação consistentemente rentável. Um cliente recebeu demonstrações de contas mensais mostrando meses de negociação lucrativos antes que os réus realmente abriram uma conta de negociação. Contudo, de acordo com a denúncia, a única negociação conhecida por ter ocorrido foi realizada na conta de negociação pessoal da Kim, em que a negociação não era em nome de clientes e não era rentável. Terceira ação FOREX recentemente arquivada pela CFTC Esta é a terceira ação de execução que a CFTC tomou nas últimas duas semanas contra empresas e indivíduos envolvidos na venda de contratos de futuros ou opções ilegais de FOREX. Na segunda-feira, 19 de agosto de 2002, a CFTC entrou com uma ação em um tribunal federal na Flórida contra oito réus no caso do First Bristol Group, Inc. acusando-os de fraude e oferecendo ilegalmente contratos de futuros e opções de FOREX (ver CFTC News Release 4691-02 29 de Agosto de 2002). Em 20 de agosto de 2002, a CFTC entrou com uma ação em Los Angeles contra Nawab Ali Khan Ali. Mega Trend 2000, Inc. Sterling FX International e Roger Barreto. Cobrando-os com ofertas de contratos futuros de FOREX ilegais. (Ver CFTC News Release 4692-02, 3 de setembro de 2002). Em ambas as ações, o tribunal federal emitiu ordens de restrição, congelando os bens dos réus. James E. Newsome, Presidente da CFTC, comentou: Com essas ações de execução, a CFTC continua sua marcha para fechar as empresas FOREX que estão operando ilegalmente nos Estados Unidos e atacando o público desavisado. Em seu contínuo contencioso contra os réus no presente caso, a CFTC está buscando medidas cautelares preliminares e permanentes, uma contabilidade, restituição a clientes, derrogação de ganhos ilícitos e penalidades monetárias civis em montantes de 120.000 por cada violação, ou triplicar a Ganho monetário aos réus, o que for maior. A Honorável Orinda D. Evans, do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Geórgia, ordenou uma audiência sobre a proposta de medida cautelar CFTC8217s para 12 de setembro de 2002 às 2:00 pm A Comissão reconhece a assistência na investigação e arquivamento de Esta questão da Unidade de Crime da Secretária de Estado do Estado da Geórgia, Cathy Cox. Os seguintes funcionários da Divisão de Enforcement da CFTC são responsáveis ​​por este caso: Paul G. Hayeck, Katrina Poplawski, Mary Kaminski e Michael Lee. Uma cópia da queixa CFTC e ordem de restrição pode ser obtida em Cftc. gov. (202) 418- 5312 Ao longo do ano passado, a CFTC trouxe, incluindo o caso de today8217s, 18 ações de execução alegando a venda de futuros de divisas ilegais (FOREX) e (Ver, por exemplo, Comunicados CFTC 4692-02, 3 de setembro de 2002 4691-02, 29 de agosto de 2002 4675-02, 22 de julho de 2002 4652-02 10 de junho de 2002 4636-02 2 de maio de 2002 4611 27 de fevereiro de 2002 4513-01, 2 de maio de 2001 4528-01, 20 de junho de 2001 4551-01, 14 de agosto de 2001 e 4563-01, de 28 de agosto de 2001). Os investidores que procuram informações sobre investimentos em FOREX devem rever a CFTC8217s Consumer Advisory on Foreign Currency Fraud listando sinais de advertência de fraudes FOREX. A CFTC também emitiu dois Avisos sobre como as empresas FOREX podem legalmente oferecer oportunidades de negociação de futuros e opções de moeda estrangeira para o público varejista (ver CFTC Advisory 06-01, 5 de fevereiro de 2001, Comunicado de Imprensa CFTC 4625-02, 21 de março de 2002 e CFTC Assessoria 21 de março de 2002). Previsão de Retorno de Vendas de Out-of-the-Money Opção Trading UNSW Austrália Business School, Escola de Bancos e Finanças Donghyun Kim Universidade de Wisconsin - Milwaukee Geul Lee Hankuk Universidade de Estudos Estrangeiros Encontramos provas de que unsigned Out-of-the money call (put) volume de negociação, que é publicamente observável dados, prevê retornos positivos (negativos) estoque futuro. A previsibilidade do retorno é significativa nos horizontes diários e semanais e, curiosamente, é mais significativa em ações maiores, mas não relacionada a interesses curtos de ações. Usando o out-of-the money opção volume de negociação, propomos uma estratégia de investimento implementável que oferece retornos semanais de 20 bp (equivalentemente, cerca de 10 retornos anuais). Também encontramos evidências de que a medida do volume de opções prevê a ocorrência de eventos corporativos relevantes, como anúncios de aquisição ou surpresa de ganhos. Nossa descoberta sugere que as informações contidas nos mercados de opções são incorporadas de forma relativamente lenta no preço das ações. Número de Páginas em PDF File: 46 Palavras-chave: Opções, previsibilidade de retorno, volume de negociação Classificação JEL: G11, G12, G13, G14 Data de publicação: 5 de julho de 2017 Última revisão: 16 de agosto de 2017 Citação Sugerida Kang, Donghyun e Lee, Geul, Previsibilidade de Retorno de Ações de Negociação de Opções Fora-de-Dinheiro (1 de julho de 2017). Disponível em SSRN: ssrn / abstract2803724 ou dx. doi. org/10.2139/ssrn.2803724 Informação para contato Previsibilidade do Out-of-Money Option Trading UNSW Austrália Business School, Faculdade de Bancos e Finanças Donghyun Kim Universidade de Wisconsin - Milwaukee Geul Lee Hankuk Universidade de Estudos Estrangeiros Encontramos evidências de que o volume de negociação (put) out-of-the-money não assinado, que é um dado publicamente observável, prevê retornos futuros positivos (negativos). A previsibilidade do retorno é significativa nos horizontes diários e semanais e, curiosamente, é mais significativa em ações maiores, mas não relacionada a interesses curtos de ações. Usando o out-of-the money opção volume de negociação, propomos uma estratégia de investimento implementável que oferece retornos semanais de 20 bp (equivalentemente, cerca de 10 retornos anuais). Também encontramos evidências de que a medida do volume de opções prevê a ocorrência de eventos corporativos relevantes, como anúncios de aquisição ou surpresa de ganhos. Nossa descoberta sugere que as informações contidas nos mercados de opções são incorporadas de forma relativamente lenta no preço das ações. Número de Páginas em PDF File: 46 Palavras-chave: Opções, previsibilidade de retorno, volume de negociação Classificação JEL: G11, G12, G13, G14 Data de publicação: 5 de julho de 2017 Última revisão: 16 de agosto de 2017 Citação Sugerida Kang, Donghyun e Lee, Geul, Previsibilidade de Retorno de Ações de Negociação de Opções Fora-de-Dinheiro (1 de julho de 2017). Disponível na SSRN: ssrn / abstract2803724 ou dx. doi. org/10.2139/ssrn.2803724 Informações para contatoMichael Khouw Presidente, Optimize Advisors Michael Khouw é um veterano de 20 anos de idade dos serviços financeiros que trabalham com experiência no mercado Como analista, analista, gestor de porto e gestor pr oprietário de acções, de capital e de capital e de empresas de investimento e de venda. Mi k e é o autor-autor do guia de opções do Edge (Wiley) para gerenciar o v alário de opções. Opcionalmente. V ol a tilidade e estrat egia, tanto para os investimentos re ssor o s titucionais, como para os pr erc erc ios r eal-li fici cos pr ç icos de do s e don tos, Accionistas. Mi k e como p r e viamente um parceiro a C o t ou Fit z ge r ald e um capital principal e gerencial ou um capital t C R T. A Mi ke também ocupou cargos de gerente sênior na Bluefin T ringing, LLC e G ate wa Partners, LLC, ambas as firmas de capital de risco com base em Nova York, e como analista da Ivory Capital, uma Empresa de investimento baseada em valores fundamentais e baseada em pesquisa, sediada em Los Angeles. Em seu cargo de presidente e estrategista-chefe da Optimize Advisors, Mike usa tecnologia de inteligência artificial pioneira e proprietária para aconselhar os fundos de hedge, bancos, pensões, fundos mútuos, companhias de seguros e family offices no uso efetivo de opções listadas para Aumentando os retornos e gerenciando riscos. Além disso, Mi k e sha r s seus insights th r ough artigos e frequentes palestras em conferências e uma ampla gama de tópicos, incluindo estratégia de negociação, sobre a estrutura do mercado e regulação. Mi k eis um Membro F ormário da E x change da S t ock da Filadélfia, Nasdaq / OMX, N Y SE - AMEX, e a E x chang e da E m o de N ew E m. Mi k e detém um B. A. F r om T ufts Uni v ersit y. Notícias Relacionadas