Algorithmic Trading Basics: Strategies amp Systems Formado em Bacharel em Engenharia Elétrica em 2001 (ênfase em ciência da computação). Irsquove trabalhou para empresas Fortune 500 como engenheiro de design lógico, incluindo Hewlett-Packard, Intel e Qualcomm até 2017, quando decidi começar minha própria Trading Trading Algorithmic. Minha experiência em desenvolvimento de algoritmos, codificação de máquina de estado finito / design e matemática avançada me fez o ajuste perfeito para negociação quant / mecânica. Meu melhor conselho para futuros desenvolvedores Mantenha seu algoritmo tão simples quanto possível. Quanto menos os indicadores técnicos, melhor (1-2 é ideal). Seja honesto consigo mesmo e tente provar o seu algoritmo errado. Donrsquot ficar preso nas emoções de pensar que você encontrou o Santo Graal, você realmente didnrsquot porque doesnrsquot existir. Tente encontrar razões pelas quais seu algoritmo irá falhar uma vez que vai ao vivo e, em seguida, deixar as fichas caem onde eles podem ser encontrados. 1. Análise de mercado: basicamente indicadores técnicos , Estatísticas e leituras de Ofertas-Ofertas. Há toneladas de livros sobre técnicas e estatísticas, no entanto, sugiro uma leitura introdutória muito interessante em Forex de um comerciante especialista que faz o seu sistema de apenas assistir a movimentos de preços. Trading no Buff por John Templeton 2. Software de troca ou Broker039s API que permite que você crie desenvolver suas estratégias automáticas. Eu sugiro que você comece com: Ninjatrader, it039s livre, ele usa a linguagem C para desenvolver. Você só terá que comprá-lo se you039re vai usá-lo para o real real negociação. 3. Obviamente you039ll tem que codificar (na linguagem que vem com plataforma de negociação) ou you039ll tem que contratar alguém para fazê-lo. Uma vez que você terminou um Algo, a primeira etapa é backtest o, com preferivelmente os mesmos dados do broker039s de sua escolha. Tenha em mente que um backtest não é o teste final, porque há muitos fatores que uma vez que você executá-lo quotlivequot, you039ll ver que as ordens de enchimento, mercados rápidos, notícias podem afetar totalmente os resultados. Seja prudente, não se apresse nisto. 2.7k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução middot Resposta solicitada por Gorkem GeronimTop 5 Essential Beginner Books para Algorithmic Trading Negociação algorítmica é geralmente percebida como uma área complexa para iniciantes para se familiarizar com. Abrange uma vasta gama de disciplinas, com certos aspectos requerendo um grau significativo de maturidade matemática e estatística. Por conseguinte, pode ser extremamente desagradável para os não iniciados. Na realidade, os conceitos gerais são simples de entender, enquanto os detalhes podem ser aprendidos de forma iterativa e contínua. A beleza da negociação algorítmica é que não há necessidade de testar os conhecimentos sobre o capital real, como muitas corretoras oferecem simuladores de mercado altamente realista. Embora existam algumas advertências associadas a esses sistemas, eles fornecem um ambiente para promover um profundo nível de compreensão, sem absolutamente nenhum risco de capital. Uma pergunta comum que eu recebo dos leitores de QuantStart é como eu começo no comércio quantitativo. Eu já escrevi um guia de iniciantes para negociação quantitativa. Mas um artigo não pode esperar cobrir a diversidade do assunto. Assim Ive decidiu recomendar o meu favorito entry-level quant livros de negociação neste artigo. A primeira tarefa é obter uma sólida visão geral do assunto. Descobri que é muito mais fácil evitar discussões matemáticas pesadas até que o básico seja coberto e compreendido. Os melhores livros que eu encontrei para este fim são os seguintes: 1) Quantitative Trading por Ernest Chan - Este é um dos meus livros favoritas de finanças. Dr. Chan fornece uma grande visão geral do processo de criação de um sistema de comércio de varejo quantitativa, usando MatLab ou Excel. Ele torna o assunto altamente acessível e dá a impressão de que qualquer pessoa pode fazê-lo. Embora haja uma abundância de detalhes que são ignorados (principalmente para a brevidade), o livro é uma ótima introdução para a negociação algorítmica funciona. Ele discute a geração alfa (o modelo de negociação), gerenciamento de risco, sistemas de execução automatizada e certas estratégias (particularmente impulso e reversão média). Este livro é o lugar para começar. 2) Dentro da caixa preta por Rishi K. Narang - neste livro o Dr. Narang explica em detalhe como um fundo de hedge quantitativo profissional funciona. É lançado em um investidor savvy que está considerando se invest em tal uma caixa preta. Apesar da irrelevância aparente para um comerciante de varejo, o livro realmente contém uma riqueza de informações sobre como um verdadeiro sistema de comércio de quant deve ser realizado. Por exemplo, a importância dos custos de transação e da gestão de riscos é delineada, com idéias sobre onde procurar informações adicionais. Muitos comerciantes de varejo podem fazer bem para pegar isso e ver como os profissionais realizar sua negociação. 3) Algorithmic Trading amp DMA por Barry Johnson - A frase trading algorítmico, no setor financeiro, geralmente se refere aos algoritmos de execução utilizados por bancos e corretores para executar negócios eficientes. Estou usando o termo para cobrir não só os aspectos da negociação, mas também de negociação quantitativa ou sistemática. Este livro é principalmente sobre o primeiro, sendo escrito por Barry Johnson, que é um desenvolvedor de software quantitativo em um banco de investimento. Isso significa que não é útil para o varejo quant Não. Possuir uma compreensão mais profunda de como as trocas funcionam ea microestrutura do mercado pode ajudar imensamente a rentabilidade das estratégias de varejo. Apesar de ser um volume pesado, vale a pena pegar. Uma vez que os conceitos básicos são compreendidos, é necessário começar a desenvolver uma estratégia comercial. Isso geralmente é conhecido como o componente modelo alfa de um sistema de negociação. Estratégias são simples de encontrar nestes dias, no entanto, o verdadeiro valor vem na determinação de seus próprios parâmetros de negociação através de extensa pesquisa e backtesting. Os seguintes livros discutem certos tipos de sistemas de negociação e execução e como implementá-los: 4) Algorithmic Trading por Ernest Chan - Este é o segundo livro do Dr. Chan. No primeiro livro ele eludiu o impulso, a reversão média e certas estratégias de alta freqüência. Este livro discute essas estratégias em profundidade e fornece detalhes significativos de implementação, embora com maior complexidade matemática do que no primeiro (por exemplo, Kalman Filters, Stationarity / Cointegration, CADF etc). As estratégias, mais uma vez, fazem uso extensivo do MatLab, mas o código pode ser facilmente modificado para C, Python / pandas ou R para aqueles com experiência em programação. Ele também fornece atualizações sobre o comportamento do mercado mais recente, como o primeiro livro foi escrito alguns anos atrás. 5) Negociação e Trocas por Larry Harris - Este livro concentra-se na microestrutura do mercado. Que eu pessoalmente sinto é uma área essencial para aprender sobre, mesmo nos estágios iniciais de negociação quant. Microestrutura do mercado é a ciência de como os participantes do mercado interagem e as dinâmicas que ocorrem no livro de encomendas. Ele está intimamente relacionado com o funcionamento das trocas e o que realmente acontece quando um comércio é colocado. Este livro é menos sobre as estratégias de negociação como tal, mas mais sobre as coisas a ter em conta ao projetar sistemas de execução. Muitos profissionais no espaço financeiro quant consideram este como um excelente livro e eu também recomendo. Nesta fase, como um comerciante de varejo, você estará em um bom lugar para começar a pesquisar os outros componentes de um sistema de negociação, como o mecanismo de execução (e sua relação profunda com os custos de transação), bem como gestão de risco e portfólio. Eu discutirei livros para esses tópicos em artigos posteriores. Clique abaixo para saber mais sobre. A informação contida neste site é a opinião dos autores individuais com base em sua observação pessoal, pesquisa e anos de experiência. 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