Swap transaction in forex

O básico do Forex Swaps Atualizado: 20 de abril de 2017 em 9:41 no mercado forex. Um swap de câmbio é uma transação de duas ou duas bases usada para trocar ou trocar a data de valor de uma posição de câmbio para outra data, muitas vezes mais longe no futuro. Leia uma explicação mais breve do swap de moeda. Além disso, o termo swap cambial pode referir-se à quantidade de pips ou pontos de swap que os comerciantes adicionam ou subtraem da taxa de câmbio inicial de datas de valor, muitas vezes a taxa spot, para obter a taxa de câmbio forward ao precificar uma transação de swap cambial. Como funciona uma transação de troca de Forex Na primeira etapa de uma transação de troca de divisas, uma determinada quantidade de uma moeda é comprada ou vendida em relação a outra moeda em uma taxa acordada em uma data inicial. Isso geralmente é chamado de data aproximada, pois geralmente é a primeira data a chegar em relação à data atual. Na segunda etapa, a mesma quantidade de moeda é simultaneamente vendida ou comprada em comparação com a outra moeda em uma segunda taxa acordada em outra data de valor, muitas vezes chamado de data distante. Este negócio de troca de divisas efetivamente resulta em nenhuma (ou muito pouca) exposição líquida à taxa spot em vigor, uma vez que, embora a primeira perna apresente risco de mercado spot, a segunda etapa do swap fecha-a imediatamente. Pontos de troca de Forex e custo de transporte Os pontos de swap de câmbio para uma determinada data de valor serão determinados matematicamente a partir do custo total envolvido quando você emprestar uma moeda e emprestar outro durante o período de tempo que se estende desde a data local até a data valor. Isso às vezes é chamado de custo de carry ou simplesmente carry e será convertido em pips de moeda para ser adicionado ou subtraído da taxa spot. O carry pode ser calculado a partir do número de dias desde o local até a data de vencimento, mais as taxas de depósito interbancário prevalecentes para as duas moedas até a data do valor a termo. Geralmente, o carry será positivo para o partido que vende a moeda de taxa de juros mais elevada para a frente e negativo para a parte que compra a taxa de juros mais elevada para a frente. Por que Swaps de Forex são usados ​​Um swap de câmbio freqüentemente será usado quando um comerciante ou hedger precisa rolar uma posição de divisas aberta existente para uma data futura para evitar ou atrasar a entrega exigida no contrato. No entanto, uma troca forex também pode ser empregada para trazer a data de entrega mais perto. Como exemplo, os comerciantes de forex geralmente executam rollovers, mais tecnicamente conhecidos como tom / swaps próximos, para estender a data de valor do que era anteriormente uma posição spot entrou em um dia antes para a data de valor spot atual. Alguns corretores do forex do varejo (lista superior de corretores confiados) executarão mesmo estes rollovers automaticamente para seus clientes nas posições abertas após 5pm EST. Por outro lado, uma corporação pode querer usar um swap cambial para fins de hedge, se eles descobriram que um fluxo de caixa de moeda antecipada, que já tinha sido protegido com um contrato definitivo forward, foi realmente vai ser adiada por um mês adicional. Neste caso, eles poderiam simplesmente rolar seu contrato de contrato outright contrato existente para fora um mês. Eles fariam isso concordando com uma troca de forex em que fecharam o contrato de data próxima existente e, em seguida, abriu um novo para a data desejada um mês mais para fora. Declaração de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para you. Forex Swap Definição Quando você cria uma troca de câmbio. O sistema cria uma transacção à vista e transação para a frente ao mesmo tempo. A moeda estrangeira comprada à taxa spot é vendida novamente à taxa forward. A moeda estrangeira vendida à taxa de câmbio é recomprada à taxa de juros. Você insere um swap de forex através da entrada combinada de uma transação de troca à vista e uma transação de troca a termo. Taxa de Uso e Proposta de Swap A taxa a termo é automaticamente determinada por um prêmio ou desconto de entrada. As condições para o parceiro de negócios autorizado, assim como os detalhes de pagamento, correspondem às das operações à vista e a prazo. Se você tiver um link de datafeed em tempo real, você também pode usar as propostas de taxa e swap para simular transações e compará-las com as taxas acordadas. Você pode usar funções de cópia para acelerar a entrada. Estas funções permitem copiar dados idênticos da primeira transação (spot / forward) para o campo correspondente da segunda transação (forward / spot). Liquidação prematura e rollover Quando você rola sobre uma troca forex, isso prolonga a transação para frente - a transação inicial é desmarcada e uma transação para frente é criada com uma data de vencimento alterada. Os dados relevantes são transferidos como um valor padrão para a transação a ser gerada. No caso de liquidação prematura, a compensação da transação antiga está vinculada à criação de uma nova transação com uma data de valor anterior à data de término original. O campo Efeito de liquidez pode ser usado para eliminar quaisquer diferenças de taxa entre a transação original e a transação de compensação. Avaliação de moeda estrangeira Você realiza avaliações em moeda estrangeira com base em transações únicas que foram geradas. Com uma transação de troca a termo, você também pode ter uma avaliação dividida com transações de troca spot e swap, desde que tenha feito as configurações necessárias. Para obter mais informações, consulte Links de objetos. Procedimento 1. Escolha Forex Swap. 2. Você tem que fazer as mesmas entradas aqui como você faz para as operações de ponto único ou a termo: Código da Empresa, Tipo de Produto, Tipo de Transação, Parceiro. 3. É exibida a tela para inserir uma troca de forex. A tela de entrada de swap economiza seu tempo, permitindo que você insira duas transações de forex próximas uma à outra da seguinte maneira: 4. Selecione a função de cópia nas seguintes linhas: Compra, Venda, Ponto. 5. Insira os seguintes dados para a primeira transação: ID da moeda, Quantidade negociada, Taxa pontual, Data valor. 6. Insira os seguintes dados para a segunda transação: Taxa de Swap, Data do Valor Alternativo. 7. Uma vez que a tela para inserir um swap de moeda é uma forma de ajuda de entrada, você não tem permissão para inserir detalhes de pagamento aqui. Você entra nessas transações individuais. 8. Pressione o botão Enter. O sistema calcula a taxa de remessa correspondente, insere os detalhes da quantidade em falta e quaisquer dados de transação em falta. Em seguida, você pode salvar os dados. 9. Você também pode mapear uma troca de forex como uma transação de espelho. Quatro transações são criadas quando uma troca forex é espelhada. Uma transação à vista e uma transação a termo são criadas em cada uma das duas empresas envolvidas. A categoria de referência SWP (troca de forex) também aparece neste contexto. A transação à vista ea transação a termo em uma empresa são vinculadas pela referência do SWP. Você não precisa fazer nenhuma configuração especial de Customizing para espelhar trocas de forex. É necessário alterar as configurações do Customizing para outras transações na negociação em moeda estrangeira. Para obter mais informações sobre como criar transações de espelho, consulte Transações de espelho. Criar definição de swap de Forex Quando você cria um swap de câmbio. O sistema cria uma transacção à vista e transação para a frente ao mesmo tempo. A moeda estrangeira comprada à taxa de câmbio é vendida novamente à taxa de juros. A moeda estrangeira vendida à taxa de câmbio é recomprada à taxa de juros. Você insere um swap de forex através da entrada combinada de uma transação de troca à vista e uma transação de troca a termo. Taxa de Uso e Proposta de Swap A taxa a termo é automaticamente determinada por um prêmio ou desconto de entrada. As condições para o parceiro de negócios autorizado, assim como os detalhes de pagamento, correspondem às das operações à vista e a prazo. Se você tiver um link de datafeed em tempo real, você também pode usar as propostas de taxa e swap para simular transações e compará-las com as taxas acordadas. Você pode usar funções de cópia para acelerar a entrada. Estas funções permitem copiar dados idênticos da primeira transação (spot / forward) para o campo correspondente da segunda transação (forward / spot). Liquidação prematura e rollover Quando você rola sobre uma troca forex, isso prolonga a transação para frente - a transação inicial é desmarcada e uma transação para frente é criada com uma data de vencimento alterada. Os dados relevantes são transferidos como um valor padrão para a transação a ser gerada. No caso de liquidação prematura, a compensação da transação antiga está vinculada à criação de uma nova transação com uma data de valor anterior à data de término original. O campo Efeito de liquidez pode ser usado para eliminar quaisquer diferenças de taxa entre a transação original e a transação de compensação. Avaliação de moeda estrangeira Você realiza avaliações em moeda estrangeira com base em transações únicas que foram geradas. Com uma transação de troca a termo, você também pode ter uma avaliação dividida com transações de troca spot e swap, desde que tenha feito as configurações necessárias. Para obter mais informações, consulte Links de objetos. Procedimento Escolha Forex Swap. Você tem que fazer as mesmas entradas aqui como você faz para as operações de ponto único ou a termo: Empresa, Tipo de produto, Tipo de transação, Parceiro. A tela para inserir uma troca forex é exibida. A tela de entrada de swap economiza tempo ao permitir que você insira duas transações de forex próximas uma à outra, da seguinte forma: Selecione a função de cópia nas seguintes linhas: Compra, Venda, Ponto. Insira os seguintes dados para a primeira transação: ID da moeda, quantidade negociada, taxa de pontuação, data de valor. Insira os seguintes dados para a segunda transação: Taxa de Swap, Data do Valor Alternativo. Uma vez que a tela para inserir um swap de moeda é uma forma de ajuda de entrada, você não tem permissão para inserir detalhes de pagamento aqui. Você entra nessas transações individuais. Pressione o botão Enter. O sistema calcula a taxa de remessa correspondente, insere os detalhes da quantidade em falta e quaisquer dados de transação em falta. Em seguida, você pode salvar os dados. Você também pode mapear uma troca de forex como uma transação de espelho. Quatro transações são criadas quando uma troca forex é espelhada. Uma transação à vista e uma transação a termo são criadas em cada uma das duas empresas envolvidas. A categoria de referência SWP (troca de forex) também aparece neste contexto. A transação à vista ea transação a termo em uma empresa estão vinculadas pela referência do SWP. Você não precisa fazer nenhuma configuração especial do Customizing para espelhar swaps de forex. Você precisa alterar as configurações do Customizing para outras transações em troca de moeda estrangeira. Para obter mais informações sobre como criar transações espelhadas, consulte Transações espelhadas.